Après avoir cherché pendant presque une heure pourquoi ma jolie petite première lettre d'un menu ne se mettait pas en gras, j'ai finalement capté que ce pseudo-élément ne fonctionnait pas avec une liste "inline". Pourtant dans la doc W3c css il est dit :

The :first-letter pseudo-element applies to block, list-item, table-cell, table-caption and inline-block elements.

Il y a donc comme une couille dans le rendu. M'enfin cela n'en fait qu'une de plus.